Analisi Honeywell International Inc.
Dal 1962-01-02 al 2025-01-13

Media Mobile
La media mobile semplice rappresenta la media aritmetica dei prezzi di chiusura per un determinato periodo. Fornisce una visione lineare del trend del prezzo, riducendo le fluttuazioni a breve termine.
- Utilità:
* Identificazione di tendenze di lungo e breve termine.
* Livelli di supporto e resistenza dinamici.
- Interpretazione:
Il prezzo sopra la SMA indica una tendenza rialzista.
Il prezzo sotto la SMA indica una tendenza ribassista.

Media Mobile Esponenziale (EMA)
EMA 50: 223.63€ | EMA 200: 211.70 €
La media mobile esponenziale dà più peso ai prezzi più recenti rispetto alla SMA, rendendola più reattiva ai cambiamenti di prezzo.
Aiuta all'individuazione di tendenze recenti, inversioni e ad analisi di segnali di ingresso e uscita nei mercati finanziari.
EMA 50 sopra EMA 200: Segnale rialzista (Golden Cross).
EMA 50 sotto EMA 200: Segnale ribassista (Death Cross).
- Range di riferimento:
EMA 50: Tendenze di breve termine.
EMA 200: Tendenze di lungo termine.

Momentum: -8.95
Il Momentum misura la velocità con cui il prezzo di un titolo varia rispetto a un periodo specifico. Si calcola confrontando il prezzo corrente con quello di un certo numero di giorni passati.
- Formula:
Momentum = Prezzo Corrente - Prezzo di N giorni fa
Aiuta all'identificazione della forza di un trend e alla valutazione delle potenziali inversioni di tendenza.
- Interpretazione:
Valori positivi: Indicano un trend al rialzo, con il prezzo che si sta rafforzando.
Valori negativi: Indicano un trend al ribasso, con il prezzo che sta perdendo forza.
- Range di riferimento:
* > 0: Slancio positivo, possibile continuazione del trend rialzista.
* < 0: Slancio negativo, possibile inversione del trend o indebolimento.

Volume Medio: 4072264.0
Il volume medio rappresenta il numero medio di scambi effettuati su un titolo in un determinato periodo di tempo. Indica il livello di interesse e attività degli investitori sul mercato.
Misura l'interesse del mercato verso un titolo.
Valutazione della forza di un trend o di un movimento di prezzo.
- Interpretazione:
Volume elevato: Indica forte interesse da parte degli investitori e spesso conferma la direzione del trend.
Volume basso: Può indicare incertezza o mancanza di interesse nel titolo.
- Range di riferimento:
Aumenti di volume accompagnati da movimenti di prezzo suggeriscono forza del trend.
Diminuzioni di volume possono indicare indebolimento del trend o mancanza di partecipazione.

Analisi Benchmark: ^GSPC

Beta: 1.0749173212815233
Indica quanto il titolo si muove in relazione al benchmark di riferimento.
- Interpretazione:
* > 1: Più volatile del benchmark
* < 1: Meno volatile del benchmark
* = 1: In linea con il benchmark
Correlazione con il Benchmark: 0.6100427575247979
- Indica il grado di relazione lineare tra i rendimenti del titolo e del benchmark.
- Interpretazione:
* > 0: Correlazione positiva
* < 0: Correlazione negativa
P-value Cointegrazione: 0.20963062669876092
Valuta la presenza di una relazione di lungo periodo tra il titolo e il benchmark.
- Interpretazione:
* < 0.05: Cointegrazione significativa
* >= 0.05: Nessuna evidenza di cointegrazione

Volatilità Annualizzata: 28.43916489747475%
Misura la dispersione dei rendimenti giornalieri annualizzati.
- Range di riferimento:
* > 30%: Elevata volatilità, alto rischio
* 15% - 30%: Moderata volatilità, rischio bilanciato
* < 15%: Bassa volatilità, basso rischio
- Una volatilità elevata indica maggior rischio e potenziale di oscillazioni significative dei prezzi. - Una volatilità bassa suggerisce un mercato più stabile.
Massimo Drawdown: -70.09066013509877%
Rappresenta la massima perdita percentuale dal picco più alto al punto più basso nel periodo.
- Range di riferimento:
* > 50%: Alto rischio di perdita significativa
* 20% - 50%: Rischio moderato
* < 20%: Basso rischio di perdita
Aiuta a valutare la resilienza del titolo durante periodi di mercato avversi.

Value at Risk (95%): 3.00%
- Stima la perdita massima attesa (in percentuale) con un livello di confidenza del 95%. Un VaR del 5% indica che c'è solo il 5% di probabilità che la perdita superi questo valore in un dato periodo.
Historical VaR (95%):-0.0258
Il Value at Risk (VaR) storico al 95% rappresenta la perdita massima attesa, con un livello di confidenza del 95%, basata sui dati storici. Non assume alcuna distribuzione statistica, ma utilizza i peggiori rendimenti storici.
- Interpretazione:
Un VaR storico del 5% indica che, con il 95% di probabilità, la perdita non supererà questo valore in un dato periodo.
Valori più alti (negativi) indicano maggiore rischio.
Expected Shortfall (CVaR) 95%: -0.0396
L'Expected Shortfall (o CVaR) misura la perdita media attesa nel caso in cui il VaR venga superato. È considerato un indicatore più conservativo rispetto al VaR perché considera l'entità delle perdite nella coda.
- Interpretazione:
Il CVaR rappresenta la perdita media in caso di condizioni avverse estreme.
Più il CVaR è negativo, maggiore è il rischio di perdita estrema.

RSI (Relative Strength Index)
L'RSI è un oscillatore che misura la forza e la velocità di un movimento di prezzo recente, fornendo indicazioni su condizioni di ipercomprato o ipervenduto.
- Interpretazione:
* < 30: Condizione di ipervenduto, possibile opportunità di acquisto.
* > 70: Condizione di ipercomprato, possibile segnale di vendita.
- Utilizzato per identificare potenziali inversioni di tendenza o confermare trend in corso. Indice di Sharpe: 0.3941876290249296
Misura il rapporto rischio/rendimento rispetto a un tasso privo di rischio. Un valore più alto indica una migliore performance aggiustata per il rischio.
- Interpretazione:
* > 1: Buona performance.
* 0.5 - 1: Accettabile.
* < 0.5: Scarsa performance.
Treynor Ratio: 0.10429050458522249
Calcolato come (Rendimento del portafoglio - Rischio-free) / Beta. Misura la remunerazione del rischio sistematico (Beta). Valori più alti indicano una migliore gestione del rischio sistematico.
Sortino Ratio: 0.42508151094286906
Simile allo Sharpe, ma considera solo la volatilità negativa (downside risk). Valori più alti indicano una migliore remunerazione del rischio di perdita.
- Interpretazione:
* > 2: Eccellente.
* 1 - 2: Accettabile.
* < 1: Da valutare con attenzione.
Calmar Ratio: 0.17420818920594078
Calcolato come (Rendimento annuo medio) / (Max Drawdown in valore assoluto). Misura quanto rendimento annuo si ottiene per ogni punto percentuale di drawdown. Valori più alti indicano un migliore rapporto tra guadagno e rischio di perdita.

Test Dickey-Fuller

Test Dickey-Fuller (p-value): 0.9990420709420452
Verifica la stazionarietà della serie temporale.
- Interpretazione del p-value:
* < 0.05: La serie è stazionaria (ha una media e una varianza costanti nel tempo).
* >= 0.05: La serie non è stazionaria.
Serie stazionarie sono una premessa importante per molti modelli di previsione, inclusi ARIMA e GARCH.
Se la serie non è stazionaria, potrebbe essere necessario differenziare o trasformare i dati.